アルゴリズム取引が投資家にとっていかに効果的で収益性の高いものであるかは、今や誰もが知っていることでしょう。世界中の株式市場において アルゴリズム取引だけで取引量の約70～80%を占めています。.正しく読んでください。

しかし、暗号を取引する人々の大多数は、それを手動で行っており、その結果、見逃したり、タイミングが悪い取引が発生しています。さらに悪いことに、手動での取引はデータや分析ではなく、感覚や直感に基づいているため、コストのかかるミスや機会を逃してしまうのです。

しかし、アルゴリズム取引はその多くの利点にもかかわらず、最初は少々複雑に思えるかもしれません。ありがたいことに、自動売買戦略について学ぼうとする初心者の方にとって、入門書となる優れた書籍に事欠くことはないでしょう。また、上級のアルゴ・トレーダーにとっても、常に新しい発見があります。

このような背景から、私たちは2022年のアルゴリズム取引に関するベスト本の便利なリストを作りました。基本的な入門書を必要としている初心者から、取引の武器に高度なツールや技術を追加したいと考えているベテランまで、あらゆる経験レベルのユーザーを対象としています。

最近出版されたものと既刊のものを合わせて、2022年のアルゴリズム取引に関する最良の書籍をご紹介します。(鷹揚な読者の皆さんは、アルゴ・トレーディングの本となると、そのほとんどがワイリー社から出版されていることにお気づきだろう)。

アルゴリズム・トレーディング入門。基本戦略から上級戦略まで エドワード・レシック & ジェーン・クラル (ワイリー)著

基本的なアルゴリズム取引と高度なアルゴリズム取引の両方をカバーする本は、すべての人の本棚（またはハードドライブ）にあるべきものです。しかし、エドワード・レシークとジェーン・クラルは、この本でそれを実現しました。

アルゴリズム取引入門.確かに10年以上前に出版されたものですが、内容はしっかりしていて、エバーグリーンとさえ言えます。

アルゴリズム・トレーディングのステップバイステップ・ガイドで、著者はこの複雑なトピックを平易な英語で説明し、明確で具体的な例を用いてポイントを説明し、拡大しています。LeshikとCralleは、より高度なアルゴリズム取引のコンセプトと実践に進むにつれ、文脈に沿った情報も提供しています。

本書は、アルゴ取引の歴史的概要から、名称、統計、ボラティリティ、テクニカル分析指標、実際のアルゴリズム例、多くの有用な付録まで、基礎的な情報を得るための出発点として、あるいは既に知っている人のための復習として、最適な一冊となっています。

究極のアルゴリズム取引システムのツールボックス ジョージ・プルーイット著（ワイリー）

アルゴリズム取引とは、適切なツールを適切なタイミングで適切な目的のために使用することであり 究極のアルゴリズム・トレーディング・システムのツールボックス は、説明とチュートリアルをバランスよく組み合わせています。アルゴ取引初心者を徐々に主要な概念とアイデアに引き込み、取引の主要なツールとその使用方法についての洞察を提供する。

2022年の読者には、掲載されているウェブサイトやソフトウェアの一部が少し古く感じられるかもしれないが、本書は多くのことを非常にうまく行っている。例えば、コンピュータサイエンスの学位を持っていないにもかかわらず、取引技術を活用する方法、さまざまな取引システムの長所と短所を評価する方法、何度も同じ取引を繰り返すのをやめる方法、プルイトが提供するソースコードとライブラリを使って完全な取引ソリューションを開発する方法などを学ぶことができます。

のことでしょうか。 究極 アルゴリズム・トレーディング・システム・ツールボックス？おそらくそうではないでしょう。しかし、有用な情報が数多くあり、私たちのリストの中で確固たる地位を築いています。

マシントレーディング。市場を征服するためのコンピュータ・アルゴリズムの展開 アーネスト・P・チャン著 (ワイリー)

あなたはどうかわからないが、私は最近の暗号市場と平和に過ごすだけで満足だ。しかし、もしあなたが征服したいという衝動に駆られているのなら、その時 マシントレーディングです。市場を征服するためのコンピュータ・アルゴリズムの展開 を読んでみてください。本書は、経験豊富なトレーダーであり、機関投資家としての専門知識も豊富なチャン氏が、基礎から始まり、ファクターモデル、時系列分析、人工知能技術、オプション戦略、日中取引と市場マイクロ構造、そして最後にビットコインまで、様々なトピックを取り上げています。

2017年の出版なので、ビットコインの項目はあまり関係ないだろうが、本書の強みは、様々なツールを使って自分なりの取引戦略を構築していく過程がわかりやすく書かれていることである。また、様々な商品に対して新しい戦略を採用することや、自動売買戦略を扱う際に見落としがちな、取引の人間的側面に対する視点を得ることができます。

そして、最終章には「アルゴリズム取引は身体と魂に良い」と題されており、この本を読まない手はないだろう。

アルゴリズムトレードの手法高度な統計学、最適化、機械学習技術を用いた応用例 ロバート・キセル著 (エルゼビア)

タイトルが示すように、キセルの本は、高度な統計、最適化、機械学習のテクニックに既に精通している上級アルゴリズムトレーダーを対象としている。これは、彼の優れた アルゴリズム・トレーディングとポートフォリオ・マネジメントの科学 (2013)には、アルゴリズム取引初心者のための非常に多くの内容が書かれています。ここからスタートし、その後、以下の分野に足を踏み入れることを検討してください。 アルゴリズムトレードの手法.

この第2版では、アルゴリズム取引、高度な取引分析、回帰分析、最適化、高度な統計手法に加え、取引前および取引後の分析、清算コストとリスク分析、コンプライアンスと規制報告要件に関する章を更新しています。新しい投資手法、モデルの検証、品質保証テスト、指値注文のモデル化、スマート・オーダー・ルーティングの分析など、キセルがカバーしている内容は、お客様にとって有益なものとなるでしょう。

約600ページにわたる21の章からなる本書は、上級アルゴ・トレーダーのために学者が書いた包括的な本である。また、非常に豊富な情報と洞察力を提供している。

金融機械学習の進歩 マルコス・ロペス・デ・プラド著（ワイリー社）

金融機械学習の進歩 は、金融市場で自動化されたツールをどのように使用するかについて、最も実用的な側面をいくつか取り上げています。人工知能（AI）と機械学習（ML）は大量のデータを扱うが、プラド氏は取引ツールを作成する際にこれらのデータセットをどのように利用するのが最適かについて論じている。

既存のMLツールを金融に適用することは、困難が伴うに違いない。これらの高度なビッグデータツールの多くは、特定の生物系を理解するため、あるいは純粋に学術的な目的を念頭に置いて作成されたものである。その結果、多くの自動化ツールは、バックテスト環境では成功しているように見えても、市場に展開すると利益を生み出すことができない。

デ・プラド氏は、以下のことを成し遂げることによって、これらの落とし穴を回避している。

• AI/MLプラットフォームでビッグデータをどのように活用すればよいかを示す
• MLでデータを処理し、最適な結果を得る
• AI/MLをデータセットに誤って適用した際に生じる偽陽性を回避する。
• 金融アルゴリズムにおけるスーパーコンピュータの最適な使用方法への対応

アルゴリズム取引においてMLを最大限に活用することに興味がある人は、プラド氏の仕事から容易に得ることができる。確立されたML手法と金融アプリケーションの間のギャップを埋めることは、まだ新しい研究分野であり、本書の著者はこの分野に有意義な貢献をしている。

ファイナンスのためのPython。データ駆動型金融をマスターする イヴ・ヒルピッシュ博士著（オライリー社）

プログラミング言語Pythonは金融ソフトウェア開発の分野で最もホットな存在であり、イブ・ヒルピッシュ博士はPythonのエキスパートであると同時に、金融市場におけるPythonやその他のプログラミング環境の活用法について業界で広く知られています。

で ファイナンスのためのPython。データドリブン・ファイナンスをマスターする本書は、アルゴリズム取引の分野ですぐに役立つPythonプログラミングのスキルを身につけるための方法を紹介しています。この本は、実際のトレーディング環境でのPythonの使い方に焦点を当てているため、読者にはある程度のプログラミングのバックグラウンドが必要であることは言うまでもありません。ヒルピッシュは、金融市場で効果的なプログラミングに関する以下のような本も数多く執筆・手掛けています。 金融のためのPython、Pythonによるデリバティブ分析 と同様に 上場ボラティリティ・デリバティブとバリュエーション・デリバティブを発行し、権威ある地位を確立しています。

金融のためのPython。データドリブン・ファイナンスをマスターする は、アルゴリズム取引開発におけるPythonの使用方法について学びたい方だけでなく、自分のスキルが金融市場でどのように役立つのか、より深い洞察を必要としているコーダーにとっても素晴らしいリソースとなります。

勝つためのアルゴリズム取引システム構築 ケビン・J・デイビー著（ワイリー社）

結論：アルゴリズム取引システムは、市場に出 たときに利益を上げなければなりません。そして アルゴリズム取引システムの構築。データマイニングからモンテカルロシミュレーション、ライブトレーニングまで、トレーダーの旅路ケビン・デイビーは、トップクラスのアルゴリズム・システムを、現実のトレーダーのニーズに合うように構築する方法を読者に教えてくれます。デイビー氏は、航空宇宙工学と品質保証の分野で経験を積んだ後、マーケットに飛び込みました。

Davey氏の長年のトレーディングの成功は、技術的な観点からも貴重ですが、彼の多くのトレーディングの失敗が、学習と将来の大きな利益につながるという、完璧な例でもあるのです。デイビーの本には、アルゴリズム取引に関する膨大な量の背景情報と、著者自身が作成した独自のモンテカルロ・シミュレーションが含まれており、読者は自分のアルゴリズムをテストするために利用することができます。

本書は、トレーディング・アルゴリズムの作成、テスト、そして最終的に金融市場に導入するまでのガイドとなる、実用的でナンセンスな本を求めている人向けの本です。 アルゴリズム取引システムの構築。データマイニングからモンテカルロシミュレーション、ライブトレーニングまでのトレーダーの旅 は注目に値する。

アルゴリズム・トレーディング実務家のためのガイド ジェフリー・M・バチドアー著（TBG出版）

で アルゴリズム・トレーディング:実務家のためのガイド, バチドレ博士は、マーケットでアルゴリズムを使用する際の最も重要な側面のいくつかを深く掘り下げて読者に提供している。本書では、出来高加重平均価格（VWAP）、出来高比率（POV）、単一注文アルゴリズム、複数注文アルゴリズム、ペア取引およびポートフォリオ取引ソリューション、時間加重平均価格（TWAP）など、さまざまなツールの詳細な分析が掲載されています。

Bacidore氏は、ゴールドマン・サックスなどの企業でアルゴリズム取引プログラムに携わり、ニューヨーク証券取引所（NYSE）の調査部長や、クレディ・スイスのAdvanced Execution Services（AES）グループの調査・コンサルティング部長も務めてきました。彼の専門知識により、既存の市場だけでなく、暗号のような新しい市場にも適用できるアルゴリズム取引のガイドを作成することができました。

アルゴリズム取引のニュアンスと深みのある世界は、バシドール氏の才能が最も発揮される場所であり、本書はプロのトレーダーから大学レベルの教育まで幅広く活用されている。バチドアの生涯をかけた学習と経験を活かしたい人は、アルゴリズム取引に関する最高の本の一つであるこの本をもう少し深く掘り下げてみるとよいでしょう。

アルゴリズムトレーディングを学ぶ セバスチャン・ドナディオ、スーラブ・ゴッシュ著（Packt Publishing)

トレーディングを始めようとする人は、必ずやこの本から利益を得ることができるだろう。 アルゴリズムトレードを学ぶ セバスチャン・ドナディオとスーラブ・ゴッシュ著。トレーディングの世界に初めて足を踏み入れる方や、アルゴリズムトレーディングの基本を理解していない方は、本書から始めるとよいでしょう。ドナディオとゴッシュはアルゴリズム取引にボトムアップのアプローチをとり、アルゴ取引に関する彼らの洞察を市場に適用することを読者に促しています。

本書は、アルゴリズム取引の概要から始まり、アルゴリズム取引が金融市場でトレーダーが利益を上げるためにどのように役立つかを解説しています。多くのAI/ML関連書籍がこの技術について広い視野で捉えているのに対し アルゴリズム・トレーディングを学ぶ は、アルゴリズムを使用して収益性の高い取引戦略を作成する方法に100％焦点を当てています。テクニカル分析が取引にどのように使用されるかを探求していきます。基本的なMLツールが紹介され、価格変動を予測するためにMLがどのように使用されるかの例が示されています。DonadioとGhoshは、次に、取引戦略をアルゴリズムに組み込み、実際の取引に使用する方法について掘り下げています。

アルゴリズム取引への扉を開くことは、特に自分でツールを作ろうと思っている人にとっては、大変なことのように思えるかもしれません。しかし アルゴリズム・トレーディングを学ぶ 理論から実践的な開発、そして実際の市場取引に至るまで、難解なトピックをわかりやすく解説しています。

成功するアルゴリズム取引戦略作成ガイド ペリー・J・カウフマン著 (ワイリー)

独自のアルゴリズム取引システムを作りたい人のために。 成功するアルゴリズム取引戦略を作るためのガイド ペリー・J・カウフマン著は、必携の書です。この著作でカウフマンは、開発者が適切な取引ツールを見つけ、それを安定した利益を上げる取引戦略に構築するためのすべての要素を示している。

本書では、アルゴリズムによる堅実なトレーディング戦略の作成に加え、アルゴリズムトレーディングの起源や、今日多くのプロのトレーダーが使用しているツールセットへと進化した経緯についての洞察も得ることができます。成功するトレーディング・アルゴリズムを作成し、テストするためには、多くのことが必要です。本書でカウフマンは、読者が新しい戦略を一から構築することを支援します。また、既存のアルゴリズム取引ツールを購入したいが、実際のマーケットで利益を生む可能性の低いオプションにお金を浪費したくないというトレーダーにも対応している。

多くのアルゴリズム取引関連の書籍が、取引戦略を運用するためのコードを作成する技術的な側面に焦点を当てているのに対して、本書は、取引戦略を運用するためのコードを作成する技術的な側面に焦点を当てています。 成功するアルゴリズム・トレーディング戦略作成ガイド は、基本的なことから始めているので、特にコーダーでない人には便利な本です。しかし、取引アルゴリズムを作成するためのコーディングスキルはあるが、取引戦略を使って利益を生み出す方法についてより多くの情報を必要としている人たちにも伝えたいことがあるのです。

アルゴリズム・トレーディング理論を実践に移す

さて、これでおしまいです。自動売買のあらゆる側面に関する貴重な情報が、何ページにもわたって掲載されています。

これらのアイデアを実践してみたい方は、トラリテの革新的で市場を打ち負かすアルゴリズム取引ツールをご覧ください。 Pythonコードエディタ.インテリジェントなオートコンプリートによるブラウザ内編集、ブラウザ内デバッグに加え、充実したテクニカル分析指標、NumPyを含む増え続けるライブラリにより、コードエディタは、様々な市場状況や短期・長期の様々な取引目標に基づくボットのカスタマイズに最大限の柔軟性を提供します。

コーディングの知識がほとんどない人のために、私たちの ルールビルダー は、シンプルかつ強力なルールベースのボット作成エディタで、トレーダーはブーリアンロジックに基づいてテクニカル指標をドラッグ＆ドロップすることにより、アルゴリズム取引ボットを構築し自動化することができます。100種類以上のテクニカル指標と定義済みのストラテジーが用意されており、トレーダーは個々のニーズに合わせて簡単にボットをカスタマイズすることができます。

最後の言葉

収益性の高いアルゴリズム取引戦略を構築する旅路にお いては、常に取引の黄金律を思い出してください: 失う可能性のある金額以上のリスクを負わな いこと、そして常に自分自身で調査を続けることです。

このリストに掲載されていないもので、アルゴリズ ム・トレーディングに関するお勧めの本があれば、 ぜひご連絡ください。また、アルゴリズム取引に関する本を出版予定の 著者や出版社の方は、ぜひご連絡ください。