ボットの誕生:ベース戦略 – 戦略構築の基本(後編)

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このシリーズでは、ストラテジー開発の主な構成要素について説明してきました。今度は、私たちが学んだことを使って、マルチコイン取引ボットの基本戦略を構想する番です!ステップバイステップで、バックテストやベンチマークとの比較が可能な戦略へと導く意思決定プロセスを説明します。

目次

インベストメントユニバース

ご存知の通り、最初の重要なコンポーネントは、ボットが取引するユニバースです。投資ユニバースの選択は、ボットのパフォーマンスに大きな影響を与えます。例えば モメンタム戦略過去のパフォーマンスを資産間で比較し、投資判断を行うモメンタム戦略では、以下のような点が考慮されます。 相関, コイネゲーション などを考慮する必要があります(興味のある読者は、こちらの記事を参照してください)。 投稿).緩やかに言えば、(モメンタム戦略のように)過去のパフォーマンスの比較に基づいてのみ資産を選択する場合、異なる市場の動きに対して「異質な」反応をする投資ユニバースを持つことが好ましいと主張することができます。

暗号資産の場合、相関性の高い市場を扱っています(これについては、こちらをご覧ください)。 投稿) – 特にクリプトフィアットペア(米ドルなどのフィアット通貨に対して暗号通貨を取引する通貨ペア)を取引する場合です。しかし、私たちの目標は、エントリーとエグジットのシグナルが各コインのテクニカル指標に依存するトレンドフォローのボットを構築することなので、依存性は私たちの戦略にとってより小さな挑戦です。私たちは、深くて流動性のある市場を提供してくれる、時価総額の高いペアに焦点を合わせています。暗号通貨の時価総額を確認するには、以下のサイトが便利です。 www.coinmarketcap.com.

時価総額による暗号通貨トップ10(2020-07-04現在)

上記のリストは、この記事の執筆時点の時価総額によるトップ10の暗号化通貨です。ボットの初期実装では、5つのコインを選んでベースユニバースを形成しています。ビットコインフォーク(ビットコインキャッシュとビットコインSV)とカルダノ(最近の上昇で時価総額が5倍近くになったため)を除いて、時価総額の大きい5つの暗号通貨を選びました。その結果、ビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH)、リップル(XRP)、ライトコイン(LTC)、EOSが時価総額で5大暗号通貨として残りました。これらのコインは、当社の戦略のベースユニバースを形成しています。さらに、これらのコインは、私たちの戦略を比較するベンチマークを形成しています。

戦略のセットアップ

このシリーズでは、トラリティルールビルダーを使用しているため、ユニバースの選択は超簡単!ドロップダウンリストで希望のコインを検索し、ユニバースに追加するだけです。最終的には以下のようになるはずです。

Trality Rule BuilderでのUniverseの選択

基本ユニバースができたので、次にボットが取引する時間枠(または頻度)を選択する必要があります。基本戦略として、1時間足のローソク足を使用します。 BTCトレンドフォロー戦略.私たちのシステムが利用できる重要なトレンドを形成するのに十分な時間枠が必要ですが、暗号資産では従来の資産クラスよりもはるかに速く起こり得るトレンドの反転に迅速に適応できるよう、時間枠は十分に短くする必要があります。

次は、指標の選択とそのパラメータ化です。トレンドフォローのボットを作るという選択は、すでに特定の指標の方向性を指し示しています。最も一般的なトレンドフォロー指標は、移動平均クロスオーバー、移動平均収束・発散(MACD)、相対力指標(RSI)、オンバランスボリューム(OBV)などがあります。これらの指標については、トラリピのドキュメントをご覧ください。 こちら.

と同じ指標を使用しています。 危機管理ポストExponential Moving Average Crossover(指数移動平均クロスオーバー)です。これは、より最近の価格の動きと、理論的には、より正確かつ迅速な信号を提供する必要がありますに重点を置くトレンドフォロー指標を私たちに提供します。単純移動平均と比較した場合の欠点は、偽のシグナルが発生する可能性があることと、パフォーマンスが急落することです。しかし、我々は1時間のローソク足に焦点を当て、前述の暗号通貨における迅速なトレンドの反転を考慮に入れているので、EMAのクロスオーバーは良い出発点であると言えるでしょう。

クロスオーバーのパラメータ化には、先に紹介した BTC 戦略と同じ 20 時間と 40 時間のルックバック期間を使用します。次回の投稿では、インジケータの選択とパラメータ化について、より詳細かつ体系的に見ていくつもりですが、この実装は、私たちが走り出すことを目的としています。

シグナルジェネレーターのセットアップは、トラリピのルールビルダーで非常に簡単に行えます。ストラテジータブで「新規追加」を選択し、定義済みのストラテジとして「MA-Crossover」を選択するだけです。エキスパートモードをオンにして、買いシグナルを設定します。

トラリピのルールビルダーを使った買いシグナル

同様の方法で売りシグナルを設定した後、シグナルジェネレーターの設定は完了です!

シグナルジェネレーターのフルセット

ポジションサイズについては、ロングオンリー戦略を想定し、資金の20%を5つのコインにそれぞれ割り当て、常に0%(すべてのコインのシグナルがマイナスの場合)と100%(すべてのシグナルがプラスの場合)の間で投資するようにしています。売りシグナルを受信したら、すぐに1つのコインのポジションを決済します。この設定は、「パラメータ」タブで行います。

ポジションサイズの設定

バックテスト

この戦略の最初のバックテストを実行する前にしなければならない最後の決定は、サンプル内とサンプル外の期間を選択することです。本戦略の大前提は市場の混乱時に我々を保護することであるため、サンプル外の期間はCovid-19が金融市場に大規模な売り込みを引き起こす少し前の2020年2月から開始したいと思います。インサンプルとアウトオブサンプルのデータ分割の目安は、データセットの2/3を戦略の最適化に使用し、残りのデータをアウトオブサンプルの検証に使用するので、バックテストを2019年4月初旬に開始します。これにより、合計でおよそ15ヶ月(またはおよそ11000時間足のローソク足)のデータセットが得られます。2019-04-01から2020-01-31(10ヶ月)のデータをインサンプルデータセットとして、2020-02-01から2020-06-30(5ヶ月)のデータをアウトオブサンプルデータセットとして使用します。

ついにTralityのバックテストモジュールを使ってストラテジーをテストできるところまで来ました!

バックテスト結果

最初のテスト実行としては悪くない結果です!バックテスト期間中、当戦略の手数料後のリターンは44.99%で、当ユニバースのバイ・アンド・ホールドのベンチマークを13.73%アウトパフォームしています!

マルチコイン取引戦略の設定とバックテストが完了したため、戦略開発に関するシリーズの第2部を終了します。次回は、戦略の前提条件をより詳細に検討し、パラメータの選択について、より体系的かつ定量的なアプローチを紹介する予定です。戦略構築の基本シリーズのパート3に進む 今すぐ

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ステファンは、金融業界で6年以上の経験を持つクオンツです。現在は、機関投資家向けの保険投資を専門とする独立系投資顧問会社で、Director Risk Management & Analyticsの役職に就いている。自由時間には、7年間にわたり、複数の資産クラスを対象としたアルゴリズム取引戦略の開発および実装を行っています。

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