クオンツトレードはどうやって始めるの？クオンツトレーダーは儲かるのか？クオンツトレードは独学でできるのですか？クオンツトレーダーになるにはどれくらいの時間がかかりますか？暗号空間に詳しい方なら、クオンツ・トレーディングへの言及に出くわしたことがあるかもしれません。しかし、それについて、またそれが自分にとって正しいかどうか、多くの疑問を持っているかもしれません。
定量的取引は、特にそれに関連する複雑な数学とテクニカルチャートを考えると、初心者にとって威圧的である可能性があります。このガイドでは、定量トレーダーが陥りがちな落とし穴を回避するために、定量トレーディングの概要と、この分野を始めるための方法について説明します。
クオンツ・トレーディングとは？
クオンツ取引とは、統計的・数学的モデルを用いてチャンスを見つけ、それを実行する取引システムです。単に「クオンツ取引」または「クオンツ」と呼ばれることが非常に多い。市場取引の将来の結果を予測するために、クオンツ・トレーディングは統計、数学的モデル、および過去の取引データの膨大なデータセットに依存する。また、複雑な行動パターンを数値に置き換えるために、調査や測定が行われる。
より一般的には、定量取引は、市場環境の変化の確率を測定し、そのデータを活用してルールベースの取引戦略を開発することから、金融市場への科学的アプローチの適用と理解することができます。ここで重要なのは、定量的手法を用いた取引は は除きます。
定性分析経営者の手腕や企業の評判など、主観的な基準に基づいて機会を評価する分析の一種である。
定量取引には高い計算能力が要求されるため、大手金融機関やヘッジファンドが一般的に利用してきた。A 最近のCoinDeskの記事 は、特に2018年と2019年に、暗号ヘッジファンドにとってクオンツ取引がいかに有益であったかを示しました。実際に 最も一般的な暗号ヘッジファンド はクオンツ系のものです。ただし、以下のように 自動売買近年、新しい技術によって、このルールに基づいた体系的な投資手法を模索し、利用する個人トレーダーが増加しています。
クオンツ・トレーディングの仕組み
クオンツ取引は、データに基づく戦略を用いて、特定の結果が発生する確率を評価することで機能します。他のタイプの取引とは異なり、統計的手法とプログラミングのみを使用します。また、この戦略では、過去のデータと数学的モデルが非常に重要です。
本質的に、定量的取引方法は、いくつかの技術、データベース、および数学的概念を使用しています。その基盤は、論理的推論と膨大なデータセットから引き出された統計的データ分析であり、その数学的正確さは、まさに金融セクターで最も効果的な取引戦略の1つとしてその魅力に火をつけたものである。
トレーダーが数学的モデルに組み込む可能性がある2つの一般的な変数は、価格とボリュームです。多くのトレーダーは、特定の資産や産業に対する世論のセンチメントを追跡するためのツールを作成しています。また、一部のトレーダーは、現在および潜在的なトレンドを発見するために代替または公開データセットを使用し、作成した数学的モデルが適切かつ高度であることを確認します。
例えば、トレーダーは、アップル社の株式において、大きな価格変動に続いて出来高が急増していることを確認することがあります。そして彼らは、アップルの市場履歴を分析するこのトレンドのプログラムを開発することになる。このモデルが、過去にそのパターンが95%以上の動きを引き起こしたことを発見した場合、将来同様のパターンが発生する確率を95%と予測することになります。
クオンツ・トレーダーは何をするのか？
投資の世界は非常に部族的で、各グループが他のアプローチと比較したときに、自分たちの特定のアプローチの優位性を主張することがあります。例えば、クオンツは純粋な数学者であり、単に金融市場の知識に頼っているわけではありません。クオンツのトレーダーは、価格と出来高をよく見ます。しかし、彼らの戦略は、数値に還元できる他のあらゆる変数を考慮することもできます。例えば、ソーシャルメディア上の投資家心理を追跡するツールを作成するトレーダーもいる。
クオンツ・トレーダーは、自由にアクセスできる多くのデータベースを使用して、統計モデルを開発し、情報を提供することができます。ファンダメンタルズなどの従来の金融情報源以外のトレンドを見つけるために、彼らはまた、代替データセットを探索する。また、独自に開発するだけでなく、既存の戦略を修正し、高い成功率を得ることも多い。
彼らは、数学的モデルで設計された自動化ソフトウェアを作成し、それによって過去のデータのパターンを認識し、情報に基づいた取引の意思決定を行うことができます。最終的に、彼らがプログラムに選択する取引コンセプトは、彼らの好みと研究の範囲によって決定される。このように、クオンツ・トレーディングは、大手金融機関や個人トレーダーによって、以下のような様々なトレーディング手法に活用されています。 裁定取引, デイトレードで、そして アルゴリズミック・トレーディングなどがあります。
厳密に就職の可能性を考えると、クオンツを雇おうとしているほとんどの企業は、数学、工学、または財務モデリングの学位を持つ候補者を好みます。さらに、彼らは 自動化システム とデータマイニングを行う。クオンツ・トレーダーは、コンピュータ・プログラミングに高いスキルが必要で、データフィードやアプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）を扱う能力も求められます。C++、Java、および Python などは、多くの量子力学者が慣れ親しんでいるコーディング言語です。
クオンツ・トレーディングの利点
クオンツ取引には、他の取引システムと同じように、メリットとデメリットがあります。メリットとしては、クオンツシステムは自動化または半自動化されるように作られているため、株を取引する際にデータや分析を手動で監視する必要がないことが挙げられます。その結果、トレーダーが取引を決定するために評価しなければならないデータの量は、体系的な方法でより管理しやすくなっています。
さらに、トレーダーは、理論的には無限のデータポイントを使用して、広範囲の市場を評価することができます。市場を分析する際、典型的なトレーダーは通常、ほんの数個の変数に焦点を当て、彼らにとって馴染みのあるものだけを調べることになる。クオンツ・トレーダーは、こうした限界を克服するために、数学的な戦略を用いることができる。
さらに、人間のトレーダーとは異なり、これらの自動化されたシステムは、恐怖や貪欲などの感情が投資の選択に影響を与えることはない。意思決定と執行のプロセスから感情を取り除くことで、トレーダーは取引に頻繁に影響を与える可能性のあるバイアスのいくつかを減らすことができます。
クオンツ・トレーディングのデメリット
定量的取引は、しかし、かなりのリスクを伴うものであり 多くのクオンツ戦略は失敗することが知られています。.人間によって作られたすべてのものと同様に、それらはその作成者と同じくらい良いものでしかありません。金融市場は常に変化しており、しばしば予測できない、あるいは予想外の方法で変化するため、ある日利益を生んだ戦略が、次の日には損失を出すことがある。
不安定な市場で定量取引を成功させるには、計画された取引戦略が十分に柔軟である必要があります。クオンツ・トレーダーは、この理由から、収益性の高い短期クオンツ・トレーディング・モデルのみを開発することがよくあります。しかし 揮発性暗号の市況これらの短期取引戦略の結果は必ずしも信頼できるものではなく、損失につながる可能性がありますし、実際に損失が発生することもよくあります。
定量的取引には、数学とコーディングの専門的な知識も必要ですが、率直に言って、多くのトレーダーはこれを持ち合わせていません。したがって、定量的システムの有効性には、開発者の知識と経験が反映されます。高度な数学的専門知識、コーディング能力、市場知識はすべてクオンツ・トレーディングのゲームの一部であり、特に参入の敷居を高くしています。
クオンツ・トレーディングとアルゴリズム・トレーディング
クオンツ・トレーディングとアルゴリズム・トレーディング はともに戦略を自動化するものですが、基本的に両者は異なるものです。
アルゴリズムトレーダーは、しばしば「アルゴトレーダー」として知られ、自動化されたシステムを使用して、チャートのパターンを評価し、自分の代わりにポジションを開いたり閉じたりします。一方、クオンツ・トレーダーは、統計ツールを使ってチャンスを見つけるが、常に実行するわけではない。
通常、アルゴリズム取引は定量的取引の一部と見なされてい ます。両者は重なり合うが、混同してはならない別個の戦略である。ここでは、この 2 つの主な違いを説明します。
- アルゴリズムシステムは、常にトレーダーに代わって取引を行います。クオンツ・トレーダーの中には、モデルを活用してチャンスを見つけるが、その後、手動でポジションを建てる人もいる。
- クオンツ取引は高度な数学的手法を用いる。アルゴリズム取引では、より一般的なテクニカル分析が用いられることが多い。
- アルゴリズムトレーダーは、取引所からのデータとチャート分析のみを使用して新しいポジションを特定する。クオンツ・トレーダーは様々なデータセットを使用する。
結論
クオンツ・トレーディングは複雑な分野であり、理解し効果的に実行するには、豊富なトレーニングと長年の経験が必要であることに疑いの余地はありません。しかし、定量取引の世界は、新しい開発やアプリケーションが急速なペースで登場しており、エキサイティングな世界でもあります。
トレーディングの未来として（言うまでもないことですが 暗号の未来 と現在進行中の DeFiの物語) が自動化にますます依存するようになり、投資に対するクオンツベースのアプローチにエキサイティングな展開と関心が高まることが予想されます。